Hem Forex Trading Indikatorer Bollinger Bands Den bästa volatilitetsmätaren för Intraday Trader. Bollinger Bands Den bästa volatilitetsmätaren för Intraday Trader. Ett av de vanligaste tekniska verktygen som används av handlare, Bollinger Bands skapades av John Bollinger i början av 80-talet. Verktyget var inte avsett som ett tekniskt analysobjekt för handelsbeslut, men det uppfattade verktyget för det ändamålet har gjort det mycket populärt under de följande decennierna. Det är sannolikt att vara en del av någon användbar handelsprogramvara och utnyttjas både oberoende och som en del av en allmän handelsstrategi av otaliga handelsmän över hela världen. Noter Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Här ser vi en typisk dag s prisåtgärd analyserad med Bollinger Bands Vi observerar sammandragningen av banden i mitten i diagrammet och på vänster sida Inifrån ser vi banden som expanderar, eftersom de våldsamma upp - och nedåtgående rörelserna skapar stor fart på marknaden. Uppe r och nedre linjer är de standardavvikelser som diskuteras nedan, medan mellannivån är det rörliga medlet som ofta används som signallinje av handlare. Beräkning av band. Bollinger Band består av ett glidande medelvärde och två standardavvikelseindikatorer överlagd på den Standardavvikelsen används för att bestämma hur mycket priset skiljer sig från medelvärdet, dvs hur stor dynamiken är för den pågående marknadsrörelsen. Intresserade läsare kan hänvisa till den relaterade artikeln på den här webbplatsen, men vanligtvis kommer standardavvikelsen att flytta bort från det glidande medelvärdet i mitten när priset rör sig uppåt eller nedåt med stark momentum. Mer konkret består Bandsna av en N-period SMA, EMA eller jämn glidande medelvärde i mitten beroende på valet. Övre Bollinger Band, som är en N-period standardavvikelse multiplicerad med en faktor K, och läggs till SMA-värdet. bunken Bolliner Band, som är densamma, men standardavvikelsen subtraheras från SMA. N och K kan bestämmas av näringsidkaren Typiska värden är 20 för N i SMA och standardavvikelsen och 2 för K K-faktorn används för att göra band uttalade och lätt observerade. Uppspelning med Bollinger Bands. Det finns många olika sätt att tolka Banden I sin enklaste form, och även som förespråkad av sin skapare, används professor Bollinger banden för att mäta volatilitet. De expanderar när volatiliteten stiger och kontrakterar när den faller. Banden är en bra volatilitetsmätare med mycket lätt identifierbar visuell mönster som framträder när marknaden utvecklas genom olika faser Dessutom har handelarna under åren också improviserat många olika sätt att använda denna indikator för handelsbeslut. Ett sätt är att köpa eller sälja när prisåtgärden går över respektive övre eller nedre bandet, förutse en breakout eller en snabb rörelse av priset Trades är stängda när priset återvänder till glidande medelvärdet i mitten Ett annat sätt att använda denna indikator är anti cipating en vändning efter långa perioder med låg eller hög volatilitet Till exempel kommer en näringsidkare att gå in i en köporder i en uptrend efter att banden förblir nära varandra under en lång tid och förutse nästa trender av trenden att påbörjas snart. Det finns också många kompositmaterial Strategier som använder Bands för allt från bekräftelse till signalgenerering för ett begynnande prisfenomen. Bara om någon handelsplattform kommer att vara utrustad med Bollinger Bands eftersom den är så populär bland handlare. MetaTrader 4-plattformen, DealBook of GFT Forex, FXCM Trade Station all ge denna indikator samt otaliga andra som inte nämns i denna artikel. Bollinger Bands tjänar två syften De visar marknadsvolatiliteten i en lätt identifierbar form och de hjälper oss också i handelsbeslut. Indikatorns skapare hävdar inte att Bands förutsäger någonting om framtida prisåtgärder, men det hindrar inte indikatorn att vara väldigt populär i den rollen. Det är självklart upp till dig att bestämma i w Vilket sätt du kommer att använda Bands. Tales från Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figure 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Band och stänger under den den 22 december. Detta presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överskridit territory. Our enkla Bollinger Band-strategin kräver ett slut under det lägre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte fram till den 26 december, vilket är den tid då handlare skulle komma in i sina positioner. Det visade sig vara en utmärkt handel den 26 december märkt sista gången Intel skulle handla under det lägre bandet. Från den dagen framåt sträckte Intel hela vägen över det övre Bollinger Bandet. Det här är ett läroboksexempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel för att markera de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. För relaterad läsning, se Profiting From Squeeze. Exempel 2 New York Stock Exchange NYX Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök med Thi S strategi finns på diagrammet på New York Stock Exchange när det bröt det lägre Bollinger Band den 12 juni 2006. NYX var tydligt i överlåtna territorium Efter strategin skulle tekniska handlare ange sina köporder för NYX den 13 juni NYX stängde under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men det skulle vara sista gången det stängdes under underbandet för resten av månaden. Det här är det ideala scenariot som strategin ser ut Att fånga i figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Öppnande av en position den 13 juni gjorde det möjligt för handlare att komma in strax före omgången. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel , Yahoo bröt nedre bandet den 20 december 2006 Strategin krävde en omedelbar köp av beståndet nästa handelsdag. Precis som i föregående exempel såldes fortfarande press på aktien Wh ile alla andra sålde, strategin kräver ett köp Pause av det nedre Bollinger Band signalerade ett överlöpt tillstånd Det visade sig vara korrekt, när Yahoo snart vände sig Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet men stängde inte under det här skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel visar vi på begränsningar av denna strategi och vad som kan hända när saker inte fungerar som planerat. När strategin är felaktig är banden fortfarande brutna och du kommer att märka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr gör priset inte återhämta sig så snabbt, vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan förekomma före korrigeringen. Exempel 4 IBM-affärsmaskiner IBM Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger-band den 26 februari 2007 Försäljningspressen var tydligt på överlåtna territorier. Strategin krävde ett köp på lager nästa handelsdag Liksom tidigare exempel var nästa handelsdag en neddag var det här ovanligt att försäljningspresset ledde till att börsen sänktes kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och börsen fortsatte att stänga under underbandet för de kommande fyra handelsdagarna. Slutligen, Den 5 mars var försäljningspresset över och stocken vände sig och leds tillbaka mot mittenbandet. Tyvärr var skadorna vid denna tidpunkt. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-band på December 21,2006. Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag till nackdelen. Försäljningspresset fortsatte att ta ned aktierna där det h det är en intradag låg på 76 77 mer än 6 under inmatningen efter bara två dagar från när positionen var inlämnad. Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 om två dagar var denna korrigering av liten komfort. Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför ett klart överlåtet territorium. Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av den lägre Bollinger Band för att framhäva överdrivna marknadsförhållanden Dessa villkor korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten av Bollinger Band. Det finns dock tider när strategin är korrekt men försäljningspresset fortsätter. Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när Försäljningstrycket kommer att sluta Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts I NYX-exemplet klättrade beståndet obehagligt efter att det stängt under det lägre Bollinger Band för andra gången Strategin fick oss rätt in i den handeln. Men Apple och IBM var annorlunda för att de inte bröt ned det lägre bandet och rebound Istället gav de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet. Det kan ofta vara mycket dyrt I slutändan vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order. Vid undersökning av dessa branscher har den Bli uppenbart att ett fempunktsstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärer, men skulle fortfarande inte ha fått dig av de som arbetade. Läs mer om Stop-Loss Order - se till att du använder det. Brytningen av det nedre bollingerbandet är en enkel strategi som ofta fungerar i alla scenarier var brytningen av det lägre bandet i översolvat territorium tidpunkten för handeln verkar vara det största problemet lager som bryter ner det nedre bollingerbandet och går in i rsold territorium står inför tungt försäljnings tryck Detta försäljnings tryck korrigeras vanligtvis snabbt När detta tryck inte korrigeras fortsatte lagren att göra nya nedgångar och fortsätta till överlåtna territorier För att effektivt använda denna strategi är en bra exitstrategi i ordning. det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida ner det nedre bandet och göra nya nedgångar. 1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongress gick i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, Indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Fro ma pool av bidders. Using Bollinger Band Bands att mäta Trends. Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorer för handlare på någon finansmarknad om investerare handlar aktier, obligationer eller utländsk valuta FX Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlåtna Nivåer som säljer när ett pris berör det övre Bollingerbandet och köper när det träffar de lägre Bollinger Band In-range-bundna marknaderna fungerar den här tekniken bra eftersom priserna går mellan de två banden som bollar som studsar utanför en racketbolls väggar. Bollinger Bands don t alltid ge korrekta köp och sälj signaler Det här är de mer specifika Bollinger Band-banden kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var först att bekräfta taggar av bandet är det bara att taggar, inte signaler En märkning av det övre Bollinger-bandet är inte i sig en säljsignal. En märke av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan ofta och går bandet På dessa marknader står handelsmän som kontinuerligt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en oförskräcklig serie av stopp eller sämre, en ständigt ökande flytande förlust när priset rör sig längre bort från den ursprungliga ingången . Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för den här uppgiften måste vi först fråga vad som är en trend. Trend som Deviance En standardklich i handel är Som priserna sträcker sig 80 av tiden Liksom många clichs innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för övermakt. Marknadstrenderna är sällsynta, varför handeln är nästan inte så lätt som det ser ut. priset på detta sätt kan vi då definiera trenden som avvikelse från normområdet. Bollinger Band formel består av följande. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser SD SD Standar d Avvikelse över de senaste n perioderna Typiskt pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse Detta är anledningen till att de kan vara Väldigt bra för att diagnostisera trenden Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi se på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att När priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet är trenden uppe, kan vi definiera den här kanalen som köpzon Omvänt, om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, är det i försäljningen Zon Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det väsentligen i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns i någon mans land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt Att prishöjning och upphandling som volatilitet ökar och minskar Därför breddar banden naturligt och smal i synkronisering med prisåtgärder som skapar ett mycket noggrant trender-kuvert. Figur 1 Bollinger Band-kanaler visar trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders och Faders. Having etablerat de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band, Vi kan nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå till AUD USD-diagrammet ovanför, vi kan se hur trendhandlare skulle positionera en gång en gång priset gick in i köpzonen De skulle då kunna hålla sig i trenden, eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av prissättningen av den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska utbrottspunkten vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare men En rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen. Användandet av 75-regeln är uppenbart eftersom den då ce faller tydligt ut av trenden men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren slås ut ur en trend genom ett snabbt bevis på att den nackdel som snaps tillbaka till köpzonen vid slutet på handelsperioden Observera hur i närmaste diagram den näringsidkare kan hålla sig i rörelsen för att de flesta upptrenderna bara kommer ut när priset börjar konsolidera högst upp i det nya intervallet. 2 Bollinger Band-band innehåller prisåtgärder. Källa FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som gillar att utnyttja trendutmattning genom att plocka kursen i pris. Notera att mottrendshandel kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsättning före capitulation. In tabellen nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trenden svaghet Efter att ha sett priserna faller ur trendkanalen, Fadern kan besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger-bandet. Men var man ska placera stoppet Om du lägger det precis ovanför svänghöjden kommer det praktiskt taget försäkra näringsidkaren om ett stopp, eftersom priset ofta kommer att göra många Försiktiga forays till toppen av intervallet, med köpare försök att förlänga trenden Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på nejmans landområde, vilket helt enkelt är utbudet av 1 till 1 SD från medelvärdet kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon som hindrar honom från att stoppas ut på marknadsbuller och ändå skydda sin kapital om trenden verkligen återfår sin momentum. Figur 3 Fade trading using Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare Genom att utöka sin funktionalitet genom Användningen av Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för både trending och fadingstrategier.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas . En amerikansk kongress som antogs 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.
No comments:
Post a Comment